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应用数据分析

University of International Business and Economics via XuetangX

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本课程为金融学专业“计量经济学”，理论内容覆盖基本统计概念回顾，完整介绍线性回归，并初步介绍离散数据模型，时间序列模型和面板数据。通过适度的理论推导，培养学生的科学精神和职业素养。配合相应的STATA软件示例，提高学生定量分析能力，侧重数据处理与实际应用，帮助学生应用相关知识解决实际研究问题。

Syllabus

第一章统计推断与计量基础

1.1 概率基础知识回顾
1.2 统计基础知识回顾
1.3 STATA基础知识及基本操作
1.4 习题

第二章一元线性回归

2.1 一元线性模型与最小二乘法（OLS）
2.2 平方和分解与拟合优度
2.3 高斯马尔科夫定理
2.4 t-检验与置信区间
2.5 一元线性回归的STATA操作
2.6 习题

第三章多元线性回归

3.1 遗漏变量偏误、多元线性回归
3.2 调整R方与多约束假设检验
3.3 虚拟变量
3.4 多元线性回归的STATA操作
3.5 习题

第四章离散被解释变量

4.1 对数变量模型
4.2 二值选择模型
4.3 其他离散被解释变量模型
4.4 离散被解释变量的STATA操作
4.5 习题

第五章内部有效性

5.1 内部有效性和外部有效性
5.2 内部有效性STATA代码
5.3 习题

第六章异方差

6.1 方差、异方差的调整
6.2 异方差的STATA操作
6.3 习题

第七章面板数据模型

7.1 面板数据介绍：特点、类型、优缺点
7.2 面板数据回归模型及检验
7.3 面板数据的STATA操作
7.4 习题

第八章工具变量

8.1 工具变量的定义
8.2 二阶段最小二乘法
8.3 弱工具变量、过度识别的检验
8.4 工具变量的代码操作
8.5 习题

第九章双重差分法

9.1 双重因果差分法：潜因子模型
9.2 双重差分法
9.3 双重差分法回归
9.4 论文研读
9.5 DID代码操作
9.6 习题

第十章断点回归

10.1 断点实验设计的原理
10.2 断点回归及其模型假设
10.3 论文赏析
10.4 RDD的STATA操作
10.5 习题

第十一章时间序列模型

11.1 时间序列的概念、平稳性与遍历性
11.2 非平稳时间序列与平稳性（单位根）检验
11.3 STATA操作与ADF检验操作
11.4 AR、MA、ARMA模型、ACF、PACF
11.5 滞后算子与ARMA模型特征方程
11.6 AR、MA、ARMA模型参数估计与预测
11.7 残差异方差性检验与波动率聚集
11.8 条件异方差
11.9 STATA操作及论文复刻
11.10 习题

期末考试

Taught by

Yining Shi, TIANYI WANG, HAIBIN XIE, Lin Ma, YUN CHEN, QIUSHI ZHANG, LU SHANGLIN, and Ye Zhou

Tags

china

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