金融工程具有跨学科特征,融合了现代金融学、数理和工程方法与计算机信息技术于一体,是上个世纪80年代末,九十年代初在发达国家金融创新基础上发展起来的一门新兴交叉型学科。它将工程思维引入金融领域,综合性地运用各种工程技术方法,包括数学建模、仿真模拟等,设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决金融问题。金融工程在我校开设有20余年,已建成省级精品资源共享课程,校级本科示范课程,省级一流课程,正在建设国家级线上线下混合式一流课程,是金融学、金融工程、投资学等专业的核心课程,根据学生专业背景开设32-72学时不等,学生类型为大学本科三年级学生,年均选修人数约500人,课程专业性较强,内容扎实有趣,学生普遍对金融工程比较感兴趣,每年的课程考试基本都能完成。
Overview
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Syllabus
- 第一章 金融工程概述
- 1.1 什么是金融工程
- 1.2 金融工程的基本分析方法
- 第二章 远期与期货概述
- 2.1 远期与期货概述
- 第三章 远期与期货定价
- 3.1 无收益资产远期合约的定价
- 3.2 有收益资产远期合约的定价
- 第四章 远期与期货的运用
- 4.1 远期与期货的套期保值
- 4.2 最优套期保值比率的确定
- 第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
- 5.1 股指期货,外汇远期与远期利率协议
- 5.2 国债期货
- 5.3 利率风险管理
- 第六章 互换概述
- 6.1 互换定义、种类与市场
- 第七章 互换的定价与风险分析
- 7.1 互换的定价
- 第八章 互换的应用
- 8.1 运用互换进行套利与风险管理
- 第九章 期权与期权市场
- 9.1 期权的定义与分类
- 9.2 期权市场及其交易机制
- 第十章 期权的回报与价格分析
- 10.1 期权价值的构成及影响因素
- 10.2 期权价格分析
- 第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
- 11.1 股票价格的变化过程
- 11.2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
- 第十二章 期权定价的数值方法
- 12.1 二叉树期权定价模型
- 期末考试
Taught by
Anhui University of Finance and Economics