Questo corso tratta i modelli standard di pricing dei derivati. Vengono prese in considerazione sia le tecniche a tempo discreto che quelle a tempo continuo. Il corso include anche un'introduzione al pricing numerico delle opzioni, in particolare al Metodo Monte Carlo. Al termine del corso, gli studenti dovrebbero avere una buona conoscenza dei mercati finanziari, del pricing dei titoli, dell'arbitraggio, dei tassi di interesse, del rischio e del rendimento. Contenuti: 1) definizione e classificazione delle attività finanziarie 2) modelli di pricing a tempo discreto 3) modelli di pricing a tempo continuo 4) prodotti a reddito fisso 5) Metodi Monte Carlo per il pricing dei derivati.
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